Сравнение RENG.L с AUCP.L
RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) and AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RENG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENG.L returned 9.39%/yr vs 23.58%/yr for AUCP.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RENG.L charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for AUCP.L.
Доходность
Сравнение доходности RENG.L и AUCP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у AUCP.L с доходностью -0.57%.
RENG.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 42.56%
- 6 месяцев
- 39.73%
- 1 год
- 85.21%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
AUCP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 65.77%
- 3 года*
- 46.06%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам RENG.L и AUCP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENG.L L&G Clean Energy UCITS ETF | 42.56% | 40.21% | -12.86% | -13.13% | 2.03% | -6.20% | 19.80% |
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -0.57% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | -4.42% |
Correlation
The correlation between RENG.L and AUCP.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов RENG.L и AUCP.L
Секторы
RENG.L
AUCP.L
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
RENG.L
AUCP.L
-
Технологии
RENG.L
AUCP.L
-
Коммунальные услуги
RENG.L
AUCP.L
-
Потребительский циклический сектор
RENG.L
AUCP.L
-
Энергетика
RENG.L
AUCP.L
-
Сырьевые материалы
RENG.L
-
AUCP.L
Коммуникационные услуги
RENG.L
-
AUCP.L
-
Потребительский защитный сектор
RENG.L
-
AUCP.L
-
Финансовые услуги
RENG.L
-
AUCP.L
-
Здравоохранение
RENG.L
-
AUCP.L
-
Недвижимость
RENG.L
-
AUCP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RENG.L vs. AUCP.L — Ранг доходности на риск
RENG.L
AUCP.L
Сравнение RENG.L c AUCP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RENG.L | AUCP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.59 | 2.21 | +7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.84 | 5.70 | +28.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RENG.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 1.49 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RENG.L и AUCP.L
Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что меньше максимальной просадки AUCP.L в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и AUCP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RENG.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.48% | -77.57% | +32.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -29.56% | +20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.95% | -29.56% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -39.38% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -25.67% | +22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -35.74% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 11.51% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RENG.L и AUCP.L
Текущая волатильность для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) составляет 8.25%, в то время как у L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что RENG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUCP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RENG.L | AUCP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 13.97% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 34.06% | -18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 43.95% | -21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 35.99% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 34.66% | -12.36% |
Сравнение комиссий RENG.L и AUCP.L
RENG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AUCP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RENG.L и AUCP.L
Ни RENG.L, ни AUCP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RENG.L and AUCP.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RENG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RENG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
RENG.L is categorized as Energy Equities, while AUCP.L is Precious Metals. RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.55% for AUCP.L.
Подберите оптимальное распределение для RENG.L и AUCP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор