Сравнение REMX.L с AIGI.L
REMX.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc)) and AIGI.L (WisdomTree Industrial Metals) are both Metals funds - REMX.L tracks the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index while AIGI.L tracks the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, REMX.L returned -5.20%/yr vs 10.13%/yr for AIGI.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. REMX.L charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for AIGI.L.
Доходность
Сравнение доходности REMX.L и AIGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у AIGI.L с доходностью 7.15%.
REMX.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -26.89%
- 6 месяцев
- -19.33%
- С начала года
- -2.56%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIGI.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение доходности по годам REMX.L и AIGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REMX.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) | -2.56% | 88.79% | -35.65% | -18.38% | -30.93% | 7.28% |
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 7.15% | 19.45% | 3.05% | -11.75% | -2.91% | 4.21% |
Correlation
The correlation between REMX.L and AIGI.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between REMX.L and AIGI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX.L vs. AIGI.L — Ранг доходности на риск
REMX.L
AIGI.L
Сравнение REMX.L c AIGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L) и WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMX.L | AIGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 2.79 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMX.L и AIGI.L
Максимальная просадка REMX.L за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки AIGI.L в -67.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX.L и AIGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -67.67% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -12.80% | -22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.13% | -20.72% | -39.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.93% | -25.73% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -43.71% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 5.89% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX.L и AIGI.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что REMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX.L | AIGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 6.33% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 13.67% | +20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.11% | 20.12% | +26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.72% | 22.04% | +32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.72% | 19.48% | +35.24% |
Сравнение комиссий REMX.L и AIGI.L
REMX.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AIGI.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX.L и AIGI.L
Ни REMX.L, ни AIGI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REMX.L and AIGI.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.L.
REMX.L tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while AIGI.L tracks Bloomberg Industrial Metals. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for REMX.L and 0.49% for AIGI.L.
Подберите оптимальное распределение для REMX.L и AIGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор