Сравнение REGB.L с PHGP.L
REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) are both Precious Metals funds - REGB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while PHGP.L tracks the Gold. Both are passively managed. Over the past 3 years, REGB.L returned 3.20%/yr vs 27.79%/yr for PHGP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. REGB.L charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for PHGP.L.
Доходность
Сравнение доходности REGB.L и PHGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REGB.L торгуется в GBP, в то время как PHGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, REGB.L показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у PHGP.L с доходностью 3.81%.
REGB.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 34.35%
- 1 год
- 153.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHGP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам REGB.L и PHGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 31.29% | 75.67% | -34.55% | -22.78% | -22.89% | 14.56% |
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 3.81% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | 4.62% |
Correlation
The correlation between REGB.L and PHGP.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.14 |
Over the past year, REGB.L and PHGP.L have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGB.L vs. PHGP.L — Ранг доходности на риск
REGB.L
PHGP.L
Сравнение REGB.L c PHGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) и WisdomTree Physical Gold (PHGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGB.L | PHGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 1.89 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | 4.96 | +15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGB.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 1.44 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.66 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок REGB.L и PHGP.L
Максимальная просадка REGB.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки PHGP.L в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGB.L и PHGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGB.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -42.06% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -17.49% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.97% | -17.49% | -43.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -16.07% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -13.50% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 6.69% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGB.L и PHGP.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что REGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGB.L | PHGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 5.10% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 19.93% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 23.05% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.61% | 16.21% | +28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.61% | 15.80% | +28.81% |
Сравнение комиссий REGB.L и PHGP.L
REGB.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PHGP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGB.L и PHGP.L
Ни REGB.L, ни PHGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REGB.L and PHGP.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHGP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHGP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for REGB.L.
REGB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while PHGP.L tracks Gold. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for REGB.L and 0.39% for PHGP.L.
Подберите оптимальное распределение для REGB.L и PHGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор