Сравнение REGB.L с ESIE.L
REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - REGB.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, REGB.L returned 3.20%/yr vs 17.82%/yr for ESIE.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. REGB.L charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности REGB.L и ESIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REGB.L показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.
REGB.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 34.35%
- 1 год
- 153.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 58.95%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REGB.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 31.29% | 75.67% | -34.55% | -22.78% | -22.89% | 14.56% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | -0.16% |
Correlation
The correlation between REGB.L and ESIE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between REGB.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGB.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
REGB.L
ESIE.L
Сравнение REGB.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGB.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 4.87 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | 14.82 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGB.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 2.58 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.86 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок REGB.L и ESIE.L
Максимальная просадка REGB.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGB.L и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGB.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -27.35% | -45.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -12.13% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.97% | -27.35% | -33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -6.99% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -8.23% | -31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 3.99% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGB.L и ESIE.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что REGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGB.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 8.04% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 19.18% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 22.92% | +22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.61% | 24.32% | +20.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.61% | 24.58% | +20.03% |
Сравнение комиссий REGB.L и ESIE.L
REGB.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGB.L и ESIE.L
Ни REGB.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REGB.L and ESIE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for REGB.L.
REGB.L is categorized as Precious Metals, while ESIE.L is Energy Equities. REGB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.59% for REGB.L and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для REGB.L и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор