PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с RLVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAYX с RLVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и RLVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и RLVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		0.09%4.26%1.76%6.11%-7.58%2.03%4.05%7.38%1.45%3.66%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у RLVSX с доходностью 0.09%.

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

RLVSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.85%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX
Часто сравнивают с RLVSX:
RLVSX с RUSG.LRLVSX с RSEAXRLVSX с RFBSXRLVSX с RFCYXRLVSX с RGEAXRLVSX с RGIYXRLVSX с RFAYX

Сравнение комиссий REAYX и RLVSX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RLVSX в 0.53%.

REAYX
Russell Investments Equity Income Fund
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

Доходность на риск

REAYX vs. RLVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RLVSX
Ранг доходности на риск RLVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLVSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLVSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c RLVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXRLVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.04

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

4.07

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. RLVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLVSX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и RLVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXRLVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.95

-0.38

Корреляция

Корреляция между REAYX и RLVSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и RLVSX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности RLVSX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.88%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		3.54%3.18%3.57%3.20%2.73%2.06%2.58%3.08%2.89%2.65%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и RLVSX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки RLVSX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и RLVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

REAYXRLVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-11.77%

-25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-4.11%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-11.77%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-1.85%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.53%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.05%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и RLVSX

Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что REAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAYXRLVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.80%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

1.11%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

4.27%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

3.08%

+13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

3.32%

+15.36%