PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRYX с FSHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCRYX с FSHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCRYX (Pioneer Corporate High Yield Fund) and FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, RCRYX returned 4.10%/yr vs 6.19%/yr for FSHNX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCRYX charges 0.60%/yr vs 0.00%/yr for FSHNX.

Доходность

Сравнение доходности RCRYX и FSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCRYX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции RCRYX уступали акциям FSHNX по среднегодовой доходности: 4.10% против 6.19% соответственно.

RCRYX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
6.78%
3 года*
7.84%
5 лет*
2.91%
10 лет*
4.10%

FSHNX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.96%
1 год
10.50%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.12%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCRYX и FSHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		2.29%7.00%8.07%8.30%-12.08%5.65%4.25%9.77%-2.08%5.67%
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		3.22%11.17%8.75%11.25%-11.52%6.05%4.57%15.20%-2.14%9.40%

Correlation

The correlation between RCRYX and FSHNX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.70

Over the past year, the correlation between RCRYX and FSHNX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Corporate High Yield Fund

Fidelity Series High Income Fund

Часто сравнивают с RCRYX:
RCRYX с HIXRCRYX с TUHIXRCRYX с FPIOXRCRYX с BGHRCRYX с FIQTXRCRYX с FFRIXRCRYX с PAXHX
Часто сравнивают с FSHNX:
FSHNX с SPHYFSHNX с FAHCXFSHNX с FSHGXFSHNX с FDVVFSHNX с RMDFXFSHNX с VWEAXFSHNX с FEDCX

Доходность на риск

RCRYX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRYX
Ранг доходности на риск RCRYX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRYX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRYX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRYXFSHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.21

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
5.87

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.79

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

5.02

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

26.31

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRYX vs. FSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRYX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа FSHNX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRYX и FSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRYXFSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

3.21

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.07

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.00

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RCRYX и FSHNX

Максимальная просадка RCRYX за все время составила -21.13%, примерно равная максимальной просадке FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRYX и FSHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCRYXFSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-21.98%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-2.13%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.94%

-4.05%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-15.32%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.13%

-21.98%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.11%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-2.42%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.40%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRYX и FSHNX

Текущая волатильность для Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) составляет 0.83%, в то время как у Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что RCRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCRYXFSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.94%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

2.55%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

3.55%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

5.31%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.83%

-1.13%

Сравнение комиссий RCRYX и FSHNX

RCRYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRYX и FSHNX

Дивидендная доходность RCRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности FSHNX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.97%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		5.23%5.39%5.13%3.95%4.45%4.71%4.76%4.51%4.44%5.01%6.44%4.43%

Часто задаваемые вопросы

RCRYX and FSHNX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSHNX has higher volatility (0.94%) compared to RCRYX (0.83%). In terms of maximum drawdown, RCRYX dropped -21.13% vs FSHNX's -21.98%.

FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCRYX и FSHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор