PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRS.DE с CE31.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCRS.DE с CE31.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCRS.DE (Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF) and CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - RCRS.DE is a Technology Equities fund tracking the Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy, while CE31.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, RCRS.DE returned 8.90%/yr vs 0.82%/yr for CE31.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RCRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for CE31.L.

Доходность

Сравнение доходности RCRS.DE и CE31.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCRS.DE торгуется в EUR, в то время как CE31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE31.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCRS.DE показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у CE31.L с доходностью 0.19%.

RCRS.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
26.73%
С начала года
23.15%
6 месяцев
18.84%
1 год
6.93%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

CE31.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.35%
1 год
0.98%
3 года*
2.65%
5 лет*
0.82%
10 лет*
0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCRS.DE и CE31.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCRS.DE
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF		23.15%-9.03%15.32%41.92%-29.24%13.78%26.70%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.21%1.94%3.14%3.61%-4.18%-1.24%0.32%

Correlation

The correlation between RCRS.DE and CE31.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

-0.07

The correlation between RCRS.DE and CE31.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с RCRS.DE:
RCRS.DE с CBRS.DERCRS.DE с W1TB.DERCRS.DE с USPY.DERCRS.DE с TSWE.ASRCRS.DE с CIRC.DERCRS.DE с DIGI.DERCRS.DE с MTVR.DE
Часто сравнивают с CE31.L:
CE31.L с CE01.LCE31.L с ECR3.DECE31.L с VWCE.DECE31.L с ERN1.LCE31.L с UKG5.LCE31.L с EU13.LCE31.L с JG15.L

Доходность на риск

RCRS.DE vs. CE31.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRS.DE
Ранг доходности на риск RCRS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRS.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CE31.L
Ранг доходности на риск CE31.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE31.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE31.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE31.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE31.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE31.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRS.DE c CE31.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRS.DECE31.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.40

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.60

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.72

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

2.13

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRS.DE vs. CE31.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRS.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CE31.L равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRS.DE и CE31.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRS.DECE31.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.25

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.14

+0.25

Просадки

Сравнение просадок RCRS.DE и CE31.L

Максимальная просадка RCRS.DE за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки CE31.L в -7.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRS.DE и CE31.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCRS.DECE31.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-7.27%

-30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-1.35%

-29.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-1.38%

-36.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-5.71%

-32.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-0.56%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-1.73%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

0.46%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRS.DE и CE31.L

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что RCRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CE31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCRS.DECE31.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

0.99%

+10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

1.88%

+22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

2.41%

+25.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

3.36%

+22.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

3.97%

+22.17%

Сравнение комиссий RCRS.DE и CE31.L

RCRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CE31.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRS.DE и CE31.L

Ни RCRS.DE, ни CE31.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RCRS.DE and CE31.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CE31.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CE31.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for RCRS.DE.

RCRS.DE is categorized as Technology Equities, while CE31.L is European Government Bonds. RCRS.DE tracks Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy, while CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Davy and iShares. Their fees differ too: 0.45% for RCRS.DE and 0.15% for CE31.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCRS.DE и CE31.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор