PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCDB.NEO с CAGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCDB.NEO с CAGS.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) and CAGS.TO (CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, RCDB.NEO returned 2.22%/yr vs 2.15%/yr for CAGS.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCDB.NEO и CAGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCDB.NEO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CAGS.TO с доходностью 1.21%.

RCDB.NEO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
0.93%
С начала года
1.12%
1 год
3.07%
3 года*
4.90%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

CAGS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.87%
С начала года
1.21%
1 год
3.30%
3 года*
4.99%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCDB.NEO и CAGS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		1.12%3.75%5.58%5.68%-4.07%-0.68%5.61%0.58%
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		1.21%3.95%6.07%5.02%-4.30%-1.22%4.47%1.05%

Correlation

The correlation between RCDB.NEO and CAGS.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Discount Bond ETF

CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с RCDB.NEO:
RCDB.NEO с ZSDB.TORCDB.NEO с TSTX-U.TORCDB.NEO с RPF.TORCDB.NEO с RIDH.TORCDB.NEO с RBNK.TORCDB.NEO с VSC.TORCDB.NEO с RCDC.TO
Часто сравнивают с CAGS.TO:
CAGS.TO с ZSU.TOCAGS.TO с VXM-B.TOCAGS.TO с CEQP.TOCAGS.TO с VSC.TOCAGS.TO с CMNY.TOCAGS.TO с EHE.TOCAGS.TO с TCSB.TO

Доходность на риск

RCDB.NEO vs. CAGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDB.NEO
Ранг доходности на риск RCDB.NEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDB.NEO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDB.NEO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDB.NEO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDB.NEO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDB.NEO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CAGS.TO
Ранг доходности на риск CAGS.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAGS.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAGS.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAGS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAGS.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDB.NEO c CAGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCDB.NEOCAGS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.61

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.24

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.48

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

7.50

-0.72

RCDB.NEO vs. CAGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDB.NEO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAGS.TO равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDB.NEO и CAGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCDB.NEO и CAGS.TO

Максимальная просадка RCDB.NEO за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки CAGS.TO в -11.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDB.NEO и CAGS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCDB.NEOCAGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-11.60%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.33%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-1.33%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-7.58%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.25%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.45%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.44%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDB.NEO и CAGS.TO

RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF (CAGS.TO) имеют волатильность 0.66% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCDB.NEOCAGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.68%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

1.62%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

2.06%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.84%

2.76%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

4.62%

+0.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDB.NEO и CAGS.TO

Дивидендная доходность RCDB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CAGS.TO в 3.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAGS.TO
CI Canadian Short-Term Aggregate Bond Index ETF		3.28%3.16%3.37%2.62%2.61%1.96%2.59%2.83%2.72%1.06%
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		2.17%1.96%1.58%1.22%1.16%1.33%1.68%0.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCDB.NEO and CAGS.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: RBC and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCDB.NEO и CAGS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор