PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBTX.L с ROBO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBTX.L с ROBO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and ROBO.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) are both Robotics funds - RBTX.L tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics while ROBO.L tracks the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBTX.L returned 9.17%/yr vs 4.78%/yr for ROBO.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for ROBO.L.

Доходность

Сравнение доходности RBTX.L и ROBO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBTX.L торгуется в GBp, в то время как ROBO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBTX.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у ROBO.L с доходностью 12.13%.

RBTX.L

1 день
-2.83%
1 месяц
-9.44%
6 месяцев
12.86%
С начала года
19.22%
1 год
25.57%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

ROBO.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-10.17%
6 месяцев
4.20%
С начала года
12.13%
1 год
26.44%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.78%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBTX.L и ROBO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		19.22%9.17%7.51%32.05%-26.55%22.26%35.08%32.52%-13.97%34.09%
ROBO.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)		12.13%14.44%0.12%18.94%-25.93%16.75%41.46%24.43%-16.49%33.74%

Correlation

The correlation between RBTX.L and ROBO.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.88

The correlation between RBTX.L and ROBO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L
Часто сравнивают с ROBO.L:
ROBO.L с COMF.LROBO.L с RIEU.LROBO.L с ROBE.LROBO.L с AUCO.LROBO.L с BIOT.LROBO.L с BLOK.LROBO.L с DS2P.L

Доходность на риск

RBTX.L vs. ROBO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ROBO.L
Ранг доходности на риск ROBO.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBTX.L c ROBO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBTX.LROBO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.03

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.55

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.90

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

5.74

-0.42

RBTX.L vs. ROBO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBTX.L на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBO.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBTX.L и ROBO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBTX.L и ROBO.L

Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке ROBO.L в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и ROBO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBTX.LROBO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-35.19%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.84%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-30.60%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-35.19%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-13.83%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-10.25%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.59%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RBTX.L и ROBO.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBTX.LROBO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

9.66%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.27%

21.47%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.11%

25.56%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

22.51%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

21.58%

+3.05%

Сравнение комиссий RBTX.L и ROBO.L

RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ROBO.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBTX.L и ROBO.L

Ни RBTX.L, ни ROBO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RBTX.L and ROBO.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBTX.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBTX.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for ROBO.L.

RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while ROBO.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.80% for ROBO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и ROBO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор