PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBTX.L с IAEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBTX.L с IAEX.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IAEX.L is a Europe Equities fund tracking the Euronext AEX All Share TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBTX.L returned 12.03%/yr vs 10.42%/yr for IAEX.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for IAEX.L.

Доходность

Сравнение доходности RBTX.L и IAEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBTX.L показывает доходность 32.14%, что значительно выше, чем у IAEX.L с доходностью 13.70%.

RBTX.L

1 день
3.16%
1 месяц
8.29%
С начала года
32.14%
6 месяцев
32.00%
1 год
50.78%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

IAEX.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.77%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.17%
1 год
21.05%
3 года*
14.59%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBTX.L и IAEX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		32.14%9.17%7.51%32.05%-26.55%22.26%35.08%32.52%-13.97%34.09%
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		13.70%16.14%8.60%14.11%-6.28%21.00%10.97%21.66%-7.74%20.82%

Correlation

The correlation between RBTX.L and IAEX.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.74

The correlation between RBTX.L and IAEX.L shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RBTX.L и IAEX.L

Секторы
RBTX.L
IAEX.L

Технологии

71.2%
28.0%

Промышленность

26.6%
8.2%

Здравоохранение

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

0.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Энергетика

-

14.1%

Финансовые услуги

-

14.9%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RBTX.L
71.2%
IAEX.L
28.0%

Промышленность

RBTX.L
26.6%
IAEX.L
8.2%

Здравоохранение

RBTX.L
1.6%
IAEX.L
1.8%

Сырьевые материалы

RBTX.L
0.1%
IAEX.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

RBTX.L
0.1%
IAEX.L
5.2%

Коммуникационные услуги

RBTX.L

-

IAEX.L
4.1%

Потребительский защитный сектор

RBTX.L

-

IAEX.L
17.5%

Энергетика

RBTX.L

-

IAEX.L
14.1%

Финансовые услуги

RBTX.L

-

IAEX.L
14.9%

Недвижимость

RBTX.L

-

IAEX.L
0.4%

Коммунальные услуги

RBTX.L

-

IAEX.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L
Часто сравнивают с IAEX.L:
IAEX.L с CSPX.LIAEX.L с CNDX.LIAEX.L с ^GSPCIAEX.L с VOOIAEX.L с VGTIAEX.L с VUSA.LIAEX.L с IUSA.L

Доходность на риск

RBTX.L vs. IAEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBTX.L c IAEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBTX.LIAEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.64

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.31

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.78

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

8.06

+3.24

RBTX.L vs. IAEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBTX.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа IAEX.L равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBTX.L и IAEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBTX.L и IAEX.L

Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки IAEX.L в -63.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и IAEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBTX.LIAEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-63.74%

+30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-7.54%

-5.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-12.80%

-14.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-21.96%

-11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-16.63%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.60%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RBTX.L и IAEX.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBTX.LIAEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

3.00%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.74%

10.37%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

12.77%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

15.20%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

16.16%

+8.35%

Сравнение комиссий RBTX.L и IAEX.L

RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAEX.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBTX.L и IAEX.L

RBTX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.03%2.16%2.09%2.20%1.57%1.41%2.89%3.11%2.70%2.73%2.85%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBTX.L and IAEX.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAEX.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAEX.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.

RBTX.L is categorized as Robotics, while IAEX.L is Europe Equities. RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while IAEX.L tracks Euronext AEX All Share TR EUR. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.30% for IAEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и IAEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор