PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBTX.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBTX.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBTX.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBTX.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBTX.L returned 11.91%/yr vs 18.88%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RBTX.L charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности RBTX.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBTX.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBTX.L показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%.

RBTX.L

1 день
-0.32%
1 месяц
6.04%
С начала года
29.04%
6 месяцев
25.74%
1 год
46.80%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.14%
6 месяцев
17.88%
1 год
40.89%
3 года*
24.77%
5 лет*
18.88%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBTX.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.04%9.17%7.51%32.05%-26.55%22.26%35.08%32.52%-13.97%34.09%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.10%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%

Correlation

The correlation between RBTX.L and CNDX.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.80

The correlation between RBTX.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBTX.L и CNDX.L

Секторы
RBTX.L
CNDX.L

Технологии

73.2%
57.3%

Промышленность

25.1%
2.8%

Здравоохранение

1.6%
3.8%

Сырьевые материалы

0.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

RBTX.L
73.2%
CNDX.L
57.3%

Промышленность

RBTX.L
25.1%
CNDX.L
2.8%

Здравоохранение

RBTX.L
1.6%
CNDX.L
3.8%

Сырьевые материалы

RBTX.L
0.1%
CNDX.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

RBTX.L
0.1%
CNDX.L
11.6%

Коммуникационные услуги

RBTX.L

-

CNDX.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

RBTX.L

-

CNDX.L
6.9%

Энергетика

RBTX.L

-

CNDX.L
0.5%

Финансовые услуги

RBTX.L

-

CNDX.L
0.2%

Недвижимость

RBTX.L

-

CNDX.L
0.1%

Коммунальные услуги

RBTX.L

-

CNDX.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с RBTX.L:
RBTX.L с BOTZRBTX.L с AIAG.LRBTX.L с IITU.LRBTX.L с INTL.LRBTX.L с ROBG.LRBTX.L с VOORBTX.L с RBOD.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

RBTX.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBTX.L
Ранг доходности на риск RBTX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBTX.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBTX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBTX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBTX.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBTX.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBTX.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.61

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.49

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.70

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

10.51

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBTX.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBTX.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBTX.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBTX.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.17

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RBTX.L и CNDX.L

Максимальная просадка RBTX.L за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBTX.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBTX.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-27.74%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.11%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-24.37%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-27.74%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.66%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-4.72%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.93%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RBTX.L и CNDX.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBTX.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что RBTX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBTX.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.89%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

11.60%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

15.74%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

20.08%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.20%

+0.50%

Сравнение комиссий RBTX.L и CNDX.L

RBTX.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBTX.L и CNDX.L

Ни RBTX.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
RBTX.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBTX.L and CNDX.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for RBTX.L.

RBTX.L is categorized as Robotics, while CNDX.L is Nasdaq-100. RBTX.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for RBTX.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBTX.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор