PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOT.TO с BTCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOT.TO с BTCE.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) and BTCE.DE (ETC Group Physical Bitcoin) are both exchange-traded funds - RBOT.TO is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while BTCE.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by ETC Issuance. RBOT.TO is passively managed, while BTCE.DE is actively managed. Over the past 5 years, RBOT.TO returned -0.36%/yr vs 12.41%/yr for BTCE.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RBOT.TO charges 0.65%/yr vs 2.00%/yr for BTCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности RBOT.TO и BTCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOT.TO торгуется в CAD, в то время как BTCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOT.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у BTCE.DE с доходностью -26.78%.

RBOT.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-8.02%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.35%
1 год
17.52%
3 года*
6.63%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

BTCE.DE

1 день
-3.35%
1 месяц
-18.41%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.15%
1 год
-39.40%
3 года*
33.03%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOT.TO и BTCE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		1.60%8.45%13.13%36.79%-43.99%8.06%37.67%
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		-26.78%-12.24%131.76%148.26%-63.82%66.54%171.84%

Correlation

The correlation between RBOT.TO and BTCE.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & AI Index ETF

ETC Group Physical Bitcoin

Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с RBTX.LRBOT.TO с AIQRBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с CNX1.LRBOT.TO с FBOT
Часто сравнивают с BTCE.DE:
BTCE.DE с VBTC.PABTCE.DE с BTC-USDBTCE.DE с BTCWBTCE.DE с ETHE.SWBTCE.DE с AIQBTCE.DE с BCHN.LBTCE.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

RBOT.TO vs. BTCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BTCE.DE
Ранг доходности на риск BTCE.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCE.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCE.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOT.TO c BTCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBOT.TOBTCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.99

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-1.44

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.84

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.79

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.36

+4.25

RBOT.TO vs. BTCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOT.TO на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа BTCE.DE равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOT.TO и BTCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBOT.TO и BTCE.DE

Максимальная просадка RBOT.TO за все время составила -56.86%, что меньше максимальной просадки BTCE.DE в -75.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.TO и BTCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOT.TOBTCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-75.33%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-50.48%

+31.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-50.48%

+20.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.86%

-75.33%

+18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-49.97%

+35.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.60%

-30.21%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

29.24%

-23.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOT.TO и BTCE.DE

Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и ETC Group Physical Bitcoin (BTCE.DE) имеют волатильность 9.18% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOT.TOBTCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

9.34%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

31.23%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.31%

40.07%

-15.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.67%

53.30%

-27.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

58.65%

-33.70%

Сравнение комиссий RBOT.TO и BTCE.DE

RBOT.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCE.DE в 2.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOT.TO и BTCE.DE

Дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как BTCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTCE.DE
ETC Group Physical Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.13%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%

Часто задаваемые вопросы

RBOT.TO and BTCE.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBOT.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBOT.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.00% for BTCE.DE.

RBOT.TO is categorized as Robotics, while BTCE.DE is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Global X and ETC Issuance. Their fees differ too: 0.65% for RBOT.TO and 2.00% for BTCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOT.TO и BTCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор