Сравнение RBOT.L с XSTC.L
RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - RBOT.L is a Robotics fund tracking the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.L returned 8.59%/yr vs 19.19%/yr for XSTC.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RBOT.L charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности RBOT.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBOT.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBOT.L показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у XSTC.L с доходностью 14.28%.
RBOT.L
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
XSTC.L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.13%
- 6 месяцев
- 15.63%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBOT.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 19.00% | 17.58% | 5.55% | 39.74% | -34.43% | 20.69% | 39.88% | 36.88% | -21.29% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 14.28% | 22.94% | 37.18% | 56.67% | -30.82% | 32.26% | 45.87% | 48.94% | -5.68% |
Correlation
The correlation between RBOT.L and XSTC.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between RBOT.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
RBOT.L
XSTC.L
Сравнение RBOT.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOT.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.54 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.16 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOT.L и XSTC.L
Максимальная просадка RBOT.L за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -35.20% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -17.54% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -27.66% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -35.20% | -9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -9.90% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -7.34% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 6.50% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT.L и XSTC.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что RBOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 7.67% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 17.47% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 22.07% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 23.84% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 23.49% | -0.63% |
Сравнение комиссий RBOT.L и XSTC.L
RBOT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT.L и XSTC.L
RBOT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.28% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
RBOT.L and XSTC.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for RBOT.L.
RBOT.L is categorized as Robotics, while XSTC.L is Technology Equities. RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for RBOT.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для RBOT.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор