Сравнение RBOT.L с SWDA.L
RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RBOT.L is a Robotics fund tracking the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.L returned 8.59%/yr vs 11.43%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RBOT.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности RBOT.L и SWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBOT.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBOT.L показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.00%.
RBOT.L
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
SWDA.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.00%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам RBOT.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 19.00% | 17.58% | 5.55% | 39.74% | -34.43% | 20.69% | 39.88% | 36.88% | -18.72% | 47.21% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.00% | 21.14% | 19.09% | 23.79% | -18.13% | 22.52% | 15.68% | 27.97% | -9.23% | 22.42% |
Correlation
The correlation between RBOT.L and SWDA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between RBOT.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
RBOT.L
SWDA.L
Сравнение RBOT.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOT.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.33 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 9.93 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOT.L и SWDA.L
Максимальная просадка RBOT.L за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.L и SWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -45.69% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -8.59% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -17.07% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -26.50% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -1.48% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -11.15% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.02% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT.L и SWDA.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RBOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 2.99% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 9.20% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 11.76% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 15.34% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 15.69% | +7.17% |
Сравнение комиссий RBOT.L и SWDA.L
RBOT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT.L и SWDA.L
Ни RBOT.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBOT.L and SWDA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RBOT.L.
RBOT.L is categorized as Robotics, while SWDA.L is Global Equities. RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.40% for RBOT.L and 0.20% for SWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для RBOT.L и SWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор