PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOD.L с DRDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с DRDR.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while DRDR.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 10.31%/yr vs -2.39%/yr for DRDR.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и DRDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOD.L торгуется в USD, в то время как DRDR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRDR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у DRDR.L с доходностью 3.95%.

RBOD.L

1 день
0.36%
1 месяц
1.73%
С начала года
29.97%
6 месяцев
29.85%
1 год
43.70%
3 года*
22.25%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—

DRDR.L

1 день
1.46%
1 месяц
6.52%
С начала года
3.95%
6 месяцев
2.98%
1 год
24.40%
3 года*
8.02%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и DRDR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.97%17.05%5.93%39.67%-34.54%20.90%39.66%37.09%-18.70%6.18%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		3.95%18.57%0.91%2.63%-24.02%-6.07%53.25%13.25%-3.66%6.05%

Correlation

The correlation between RBOD.L and DRDR.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.70

Over the past year, the correlation between RBOD.L and DRDR.L has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RBOD.L и DRDR.L

Секторы
RBOD.L
DRDR.L

Технологии

72.8%
1.1%

Промышленность

25.1%
0.4%

Здравоохранение

1.5%
98.1%

Сырьевые материалы

0.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RBOD.L
72.8%
DRDR.L
1.1%

Промышленность

RBOD.L
25.1%
DRDR.L
0.4%

Здравоохранение

RBOD.L
1.5%
DRDR.L
98.1%

Сырьевые материалы

RBOD.L
0.1%
DRDR.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

RBOD.L
0.1%
DRDR.L

-

Коммуникационные услуги

RBOD.L

-

DRDR.L

-

Потребительский защитный сектор

RBOD.L

-

DRDR.L
0.1%

Энергетика

RBOD.L

-

DRDR.L

-

Финансовые услуги

RBOD.L

-

DRDR.L
0.2%

Недвижимость

RBOD.L

-

DRDR.L

-

Коммунальные услуги

RBOD.L

-

DRDR.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с ROBG.LRBOD.L с QQQRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L

Доходность на риск

RBOD.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBOD.LDRDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.43

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.16

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.88

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

4.42

+5.16

RBOD.L vs. DRDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRDR.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и DRDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и DRDR.L

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, примерно равная максимальной просадке DRDR.L в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и DRDR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LDRDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-46.15%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-12.93%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-21.31%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-43.52%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-17.20%

+13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-21.02%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

5.51%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и DRDR.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LDRDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

5.79%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

13.02%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

16.96%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

23.58%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

23.45%

+0.14%

Сравнение комиссий RBOD.L и DRDR.L

И RBOD.L, и DRDR.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и DRDR.L

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как DRDR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.30%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and DRDR.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBOD.L and DRDR.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

RBOD.L is categorized as Robotics, while DRDR.L is Health & Biotech Equities. RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и DRDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор