PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOD.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с COMM.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 9.90%/yr vs 10.63%/yr for COMM.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOD.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у COMM.L с доходностью 21.99%.

RBOD.L

1 день
-3.84%
1 месяц
0.82%
С начала года
24.17%
6 месяцев
22.05%
1 год
39.80%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

COMM.L

1 день
-1.90%
1 месяц
-3.31%
С начала года
21.99%
6 месяцев
20.32%
1 год
34.27%
3 года*
14.75%
5 лет*
10.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		24.17%17.05%5.93%39.67%-34.54%20.90%39.66%37.09%-18.70%6.18%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		21.99%16.72%4.42%-7.94%14.62%27.87%-4.24%7.54%-10.43%3.09%

Correlation

The correlation between RBOD.L and COMM.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.19

The correlation between RBOD.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RBOD.L и COMM.L

Секторы
RBOD.L
COMM.L

Технологии

71.4%
5.6%

Промышленность

26.2%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.1%
35.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
12.9%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.8%

Недвижимость

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RBOD.L
71.4%
COMM.L
5.6%

Промышленность

RBOD.L
26.2%
COMM.L

-

Здравоохранение

RBOD.L
1.5%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

RBOD.L
0.1%
COMM.L
35.8%

Потребительский циклический сектор

RBOD.L
0.1%
COMM.L
12.9%

Коммуникационные услуги

RBOD.L

-

COMM.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

RBOD.L

-

COMM.L
9.7%

Энергетика

RBOD.L

-

COMM.L

-

Финансовые услуги

RBOD.L

-

COMM.L
17.8%

Недвижимость

RBOD.L

-

COMM.L
5.8%

Коммунальные услуги

RBOD.L

-

COMM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с QQQRBOD.L с ROBG.LRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

RBOD.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOD.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.91

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.38

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.60

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

10.56

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOD.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOD.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.91

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.31

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и COMM.L

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, примерно равная максимальной просадке COMM.L в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-43.14%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-7.42%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-23.45%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-26.35%

-18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-7.42%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-18.77%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.24%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и COMM.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

6.26%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

16.19%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

17.86%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

21.54%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

19.84%

+3.68%

Сравнение комиссий RBOD.L и COMM.L

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и COMM.L

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.28%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and COMM.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RBOD.L.

RBOD.L is categorized as Robotics, while COMM.L is Commodities. RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор