PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с RPF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBNK.TO с RPF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO).

RBNK.TO и RPF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. RPF.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и RPF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и RPF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.01%-13.14%40.30%3.34%16.82%-9.14%3.71%
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		2.30%19.23%28.54%3.28%-18.37%23.47%6.47%0.25%-9.87%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у RPF.TO с доходностью 2.30%.

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

RPF.TO

1 день
0.36%
1 месяц
0.21%
С начала года
2.30%
6 месяцев
7.72%
1 год
18.61%
3 года*
17.65%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

RBC Canadian Preferred Share ETF

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с RPF.TO:
RPF.TO с ZPR.TORPF.TO с TPRF.TORPF.TO с RATE.TORPF.TO с CPD.TORPF.TO с XPF.TORPF.TO с HPR.TORPF.TO с RIDH.TO

Сравнение комиссий RBNK.TO и RPF.TO

RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RPF.TO в 0.58%.

RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

RBNK.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RPF.TO
Ранг доходности на риск RPF.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPF.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPF.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPF.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBNK.TORPF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

2.65

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

3.14

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.68

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.86

2.22

+3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.30

12.09

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBNK.TO vs. RPF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа RPF.TO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и RPF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBNK.TORPF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

2.65

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.95

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.11

Корреляция

Корреляция между RBNK.TO и RPF.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и RPF.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности RPF.TO в 5.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%0.00%
RPF.TO
RBC Canadian Preferred Share ETF		5.09%5.08%5.48%6.17%5.65%4.22%5.24%5.06%4.51%3.94%1.10%

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и RPF.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки RPF.TO в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и RPF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBNK.TORPF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-45.69%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.71%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-26.37%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-0.20%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-7.76%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.60%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и RPF.TO

RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBNK.TORPF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

1.62%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

3.19%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

7.08%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

8.50%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

12.44%

+5.80%