Сравнение RBESX с IMCDX
RBESX (RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBESX charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности RBESX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RBESX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 4.91%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBESX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBESX RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund | 3.82% | 14.64% | 6.90% | 15.63% | -14.57% | -3.45% | 7.02% | 15.39% | -5.05% | 12.78% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between RBESX and IMCDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.58 |
The correlation between RBESX and IMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBESX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
RBESX
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RBESX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBESX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBESX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBESX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.19% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RBESX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBESX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | — | — |
Сравнение комиссий RBESX и IMCDX
RBESX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBESX и IMCDX
Дивидендная доходность RBESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
RBESX RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund | 5.03% | 5.58% | 6.59% | 6.60% | 7.85% | 3.37% | 3.58% | 5.94% | 3.78% | 3.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBESX and IMCDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RBESX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор