Сравнение RBESX с GMOQX
RBESX (RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund) and GMOQX (GMO Emerging Country Debt Fund Class VI) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 3 years, RBESX returned 12.47%/yr vs 20.06%/yr for GMOQX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RBESX charges 0.79%/yr vs 0.51%/yr for GMOQX.
Доходность
Сравнение доходности RBESX и GMOQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBESX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 8.55%.
RBESX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 4.93%
GMOQX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBESX и GMOQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RBESX RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund | 3.37% | 14.64% | 6.90% | 15.63% | -14.57% | -2.04% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 8.55% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
Correlation
The correlation between RBESX and GMOQX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between RBESX and GMOQX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBESX vs. GMOQX — Ранг доходности на риск
RBESX
GMOQX
Сравнение RBESX c GMOQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBESX | GMOQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 2.24 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 6.99 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 30.35 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBESX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 5.02 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.73 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок RBESX и GMOQX
Максимальная просадка RBESX за все время составила -51.19%, что больше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBESX и GMOQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBESX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.19% | -31.41% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -3.82% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -9.02% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -0.16% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -9.70% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.88% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBESX и GMOQX
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) имеют волатильность 1.55% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBESX | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.50% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 4.38% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 5.33% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 10.87% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 10.87% | +26.01% |
Сравнение комиссий RBESX и GMOQX
RBESX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GMOQX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBESX и GMOQX
Дивидендная доходность RBESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности GMOQX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 5.87% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBESX RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund | 5.05% | 5.58% | 6.59% | 6.60% | 7.85% | 3.37% | 3.58% | 5.94% | 3.78% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
RBESX and GMOQX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBESX has higher volatility (1.55%) compared to GMOQX (1.50%). In terms of maximum drawdown, RBESX dropped -51.19% vs GMOQX's -31.41%.
GMOQX currently has the higher Sharpe Ratio (5.02 vs 3.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBESX и GMOQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор