PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBATX с FRQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBATX с FRQIX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

RBATX (American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2) and FRQIX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, RBATX returned 5.31%/yr vs 5.14%/yr for FRQIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RBATX charges 1.37%/yr vs 0.46%/yr for FRQIX.

Доходность

Сравнение доходности RBATX и FRQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBATX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у FRQIX с доходностью 3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RBATX имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции FRQIX немного отстают с 5.14%.

RBATX

1 день
0.32%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
3.47%
С начала года
3.81%
1 год
8.39%
3 года*
9.09%
5 лет*
4.24%
10 лет*
5.31%

FRQIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
3.42%
С начала года
3.60%
1 год
7.97%
3 года*
7.40%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBATX и FRQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2		3.81%11.80%7.05%7.53%-10.21%8.18%8.06%12.59%-3.57%9.21%
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.60%9.97%4.48%8.52%-12.39%3.82%9.58%12.63%-2.84%10.64%

Correlation

The correlation between RBATX and FRQIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.93

The correlation between RBATX and FRQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I

Часто сравнивают с RBATX:
RBATX с IRSOXRBATX с AMCPXRBATX с LTSTXRBATX с FRQHXRBATX с FIKFXRBATX с SSFNXRBATX с RGAGX
Часто сравнивают с FRQIX:
FRQIX с RFFTXFRQIX с TLTIXFRQIX с FASGXFRQIX с FCQTXFRQIX с FZTKXFRQIX с FHKEXFRQIX с VTTHX

Доходность на риск

RBATX vs. FRQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBATX
Ранг доходности на риск RBATX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBATX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBATX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBATX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBATX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBATX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FRQIX
Ранг доходности на риск FRQIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBATX c FRQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBATXFRQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.90

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.75

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.39

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

9.97

-1.89

RBATX vs. FRQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBATX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBATX и FRQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBATX и FRQIX

Максимальная просадка RBATX за все время составила -38.65%, примерно равная максимальной просадке FRQIX в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBATX и FRQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBATXFRQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-38.01%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-3.43%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.75%

-5.21%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.49%

-17.04%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

-17.04%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.42%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.42%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.82%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RBATX и FRQIX

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2 (RBATX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I (FRQIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что RBATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBATXFRQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.59%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

3.66%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

4.32%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

5.60%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

5.28%

+1.38%

Сравнение комиссий RBATX и FRQIX

RBATX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FRQIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBATX и FRQIX

Дивидендная доходность RBATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FRQIX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQIX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class I		3.22%3.14%2.97%2.75%5.01%6.00%3.51%3.14%5.60%16.32%2.43%4.08%
RBATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund Class R2		5.92%6.15%4.36%2.80%2.58%3.02%3.02%2.73%3.00%1.73%1.96%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RBATX and FRQIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RBATX has higher volatility (1.77%) compared to FRQIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, RBATX dropped -38.65% vs FRQIX's -38.01%.

FRQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBATX и FRQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор