Сравнение RAYZ.L с QCLU.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and QCLU.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - RAYZ.L tracks the Solactive Solar v2 Index while QCLU.L tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs -3.01%/yr for QCLU.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for QCLU.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и QCLU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у QCLU.L с доходностью 15.18%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLU.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -17.61%
- 6 месяцев
- 4.25%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- -3.01%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и QCLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
QCLU.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) | 15.18% | 28.81% | -19.33% | -7.57% | -19.05% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and QCLU.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between RAYZ.L and QCLU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. QCLU.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
QCLU.L
Сравнение RAYZ.L c QCLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | QCLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.87 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.48 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и QCLU.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, примерно равная максимальной просадке QCLU.L в -71.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и QCLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | QCLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -71.99% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -24.92% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -56.88% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -41.20% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -29.29% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 7.23% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и QCLU.L
Текущая волатильность для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) составляет 11.58%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF USD (Acc) (QCLU.L) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | QCLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 16.50% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 31.62% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 39.95% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 38.97% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 34.17% | +0.08% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и QCLU.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLU.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и QCLU.L
Ни RAYZ.L, ни QCLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and QCLU.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAYZ.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYZ.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QCLU.L.
RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while QCLU.L tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Exclusions Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.60% for QCLU.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и QCLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор