Сравнение RAYZ.L с FLXK.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and FLXK.L (Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RAYZ.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar v2 Index, while FLXK.L is a South Korea Equities fund tracking the FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 38.47%/yr for FLXK.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLXK.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и FLXK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у FLXK.L с доходностью 71.91%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXK.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -22.39%
- 6 месяцев
- 50.11%
- С начала года
- 71.91%
- 1 год
- 137.12%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и FLXK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
FLXK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) | 71.91% | 94.79% | -21.63% | 20.77% | -21.10% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and FLXK.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. FLXK.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
FLXK.L
Сравнение RAYZ.L c FLXK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | FLXK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 5.32 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 17.39 | -15.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и FLXK.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки FLXK.L в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и FLXK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -49.43% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -25.64% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -28.54% | -28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -25.64% | -27.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -20.23% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 7.86% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и FLXK.L
Текущая волатильность для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) составляет 11.58%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF USD (Acc) (FLXK.L) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | FLXK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 18.88% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 41.57% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 45.12% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 29.63% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 29.60% | +4.65% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и FLXK.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLXK.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и FLXK.L
Ни RAYZ.L, ни FLXK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and FLXK.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for RAYZ.L.
RAYZ.L is categorized as Alternative Energy Equities, while FLXK.L is South Korea Equities. RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while FLXK.L tracks FTSE Korea 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: Global X and Franklin. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.09% for FLXK.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и FLXK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор