Сравнение RAYZ.L с CHRG.L
RAYZ.L (Global X Solar UCITS ETF USD (Acc)) and CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - RAYZ.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar v2 Index, while CHRG.L is a Lithium & Battery Metals fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYZ.L returned -13.14%/yr vs 4.92%/yr for CHRG.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYZ.L charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for CHRG.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYZ.L и CHRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYZ.L торгуется в USD, в то время как CHRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYZ.L показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у CHRG.L с доходностью 2.34%.
RAYZ.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.34%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -11.74%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHRG.L
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -18.92%
- 6 месяцев
- -8.38%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYZ.L и CHRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAYZ.L Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) | -11.74% | 39.95% | -28.16% | -32.65% | 4.13% |
CHRG.L WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 2.34% | 55.18% | -13.38% | -4.90% | -18.97% |
Correlation
The correlation between RAYZ.L and CHRG.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between RAYZ.L and CHRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYZ.L vs. CHRG.L — Ранг доходности на риск
RAYZ.L
CHRG.L
Сравнение RAYZ.L c CHRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) и WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAYZ.L | CHRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.09 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 4.01 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAYZ.L и CHRG.L
Максимальная просадка RAYZ.L за все время составила -69.13%, что больше максимальной просадки CHRG.L в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYZ.L и CHRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYZ.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.13% | -55.49% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -26.01% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.80% | -39.41% | -17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -26.01% | -26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -24.08% | -16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 7.06% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYZ.L и CHRG.L
Global X Solar UCITS ETF USD (Acc) (RAYZ.L) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что RAYZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYZ.L | CHRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 10.47% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 23.21% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 30.96% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.25% | 28.52% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 3,114.11% | -3,079.86% |
Сравнение комиссий RAYZ.L и CHRG.L
RAYZ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CHRG.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYZ.L и CHRG.L
Ни RAYZ.L, ни CHRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAYZ.L and CHRG.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHRG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHRG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RAYZ.L.
RAYZ.L is categorized as Alternative Energy Equities, while CHRG.L is Lithium & Battery Metals. RAYZ.L tracks Solactive Solar v2 Index, while CHRG.L tracks WisdomTree Battery Solutions Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for RAYZ.L and 0.40% for CHRG.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYZ.L и CHRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор