PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAYS.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RAYS.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while IUES.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 13.89%/yr for IUES.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности RAYS.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RAYS.L торгуется в GBp, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у IUES.L с доходностью 30.94%.

RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
17.09%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.22%
1 год
109.66%
3 года*
-3.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.40%
1 месяц
4.67%
С начала года
30.94%
6 месяцев
27.46%
1 год
48.71%
3 года*
13.89%
5 лет*
21.62%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAYS.L и IUES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.17%36.36%-36.34%-29.61%5.10%-6.84%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.94%1.99%5.69%-5.60%83.32%16.28%

Correlation

The correlation between RAYS.L and IUES.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.17

The correlation between RAYS.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с TANRAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLDRAYS.L с ANRJ.LRAYS.L с RENG.LRAYS.L с ESIE.LRAYS.L с CWEU.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

RAYS.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAYS.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAYS.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.06

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.55

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.02

2.86

+6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.84

8.84

+13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAYS.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAYS.L на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAYS.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAYS.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.06

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.36

-0.46

Просадки

Сравнение просадок RAYS.L и IUES.L

Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки IUES.L в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RAYS.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.42%

-62.40%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-16.59%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.51%

-23.92%

-40.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.84%

-9.10%

-23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.69%

-16.00%

-25.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

5.38%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RAYS.L и IUES.L

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RAYS.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

8.67%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

19.52%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.89%

23.10%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

26.62%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.87%

28.22%

+8.65%

Сравнение комиссий RAYS.L и IUES.L

RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAYS.L и IUES.L

Ни RAYS.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RAYS.L and IUES.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор