Сравнение RAYS.L с GCED.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds from Invesco - RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 5.34%/yr for GCED.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и GCED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RAYS.L торгуется в GBp, в то время как GCED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у GCED.L с доходностью 36.55%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCED.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 88.67%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS.L и GCED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 36.50% | 31.81% | -25.26% | -15.01% | -22.48% | -6.65% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and GCED.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between RAYS.L and GCED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
GCED.L
Сравнение RAYS.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | GCED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.63 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 8.02 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 26.75 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 4.04 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.24 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и GCED.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки GCED.L в -69.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и GCED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -69.62% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.00% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.51% | -52.78% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -29.25% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -40.59% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.30% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и GCED.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 8.74% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 15.24% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 21.85% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 26.40% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 27.02% | +9.85% |
Сравнение комиссий RAYS.L и GCED.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GCED.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и GCED.L
RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.53% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and GCED.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCED.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCED.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.60% for GCED.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и GCED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор