Сравнение RAYS.L с EQGB.L
RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - RAYS.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RAYS.L returned -3.85%/yr vs 27.25%/yr for EQGB.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RAYS.L charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности RAYS.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAYS.L показывает доходность 39.17%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAYS.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 18.86% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 8.74% |
Correlation
The correlation between RAYS.L and EQGB.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
RAYS.L
EQGB.L
Сравнение RAYS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAYS.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | 3.44 | +5.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.84 | 12.32 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.46 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.91 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок RAYS.L и EQGB.L
Максимальная просадка RAYS.L за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -36.77% | -36.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -11.33% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.51% | -22.76% | -41.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.84% | -0.81% | -32.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.69% | -7.52% | -34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.17% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS.L и EQGB.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что RAYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 4.92% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 11.88% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.89% | 15.81% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.87% | 20.95% | +15.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 21.25% | +15.62% |
Сравнение комиссий RAYS.L и EQGB.L
RAYS.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS.L и EQGB.L
Ни RAYS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAYS.L and EQGB.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
RAYS.L is categorized as Energy Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.69% for RAYS.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для RAYS.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор