PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RATE.TO с VALT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RATE.TO с VALT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RATE.TO (Arrow EC Income Advantage Alternative Fund) and VALT.TO (CI Gold Bullion Fund) are both exchange-traded funds - RATE.TO is a fund fund, while VALT.TO is a fund fund. Over the past 5 years, RATE.TO returned 6.01%/yr vs 17.47%/yr for VALT.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RATE.TO и VALT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RATE.TO показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у VALT.TO с доходностью 3.36%.

RATE.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.32%
1 год
3.33%
3 года*
7.07%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

VALT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
-1.82%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.74%
1 год
30.31%
3 года*
29.92%
5 лет*
17.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RATE.TO и VALT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		0.98%4.60%7.87%13.19%3.24%2.05%
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		3.36%60.46%25.58%12.35%0.92%-3.19%

Correlation

The correlation between RATE.TO and VALT.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow EC Income Advantage Alternative Fund

CI Gold Bullion Fund

Часто сравнивают с RATE.TO:
RATE.TO с RPF.TORATE.TO с PINC.TORATE.TO с XIGS.TORATE.TO с XEQT.TORATE.TO с ZMMK.TORATE.TO с PFLS.TORATE.TO с PFMN.TO
Часто сравнивают с VALT.TO:
VALT.TO с KILO.TOVALT.TO с CGL.TOVALT.TO с ZGLD.TOVALT.TO с HUG.TOVALT.TO с CGL-C.TOVALT.TO с FBTCVALT.TO с VFV.TO

Доходность на риск

RATE.TO vs. VALT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RATE.TO
Ранг доходности на риск RATE.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RATE.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RATE.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RATE.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RATE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RATE.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VALT.TO
Ранг доходности на риск VALT.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALT.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALT.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALT.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALT.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALT.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RATE.TO c VALT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RATE.TOVALT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.14

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.53

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.56

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

3.80

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RATE.TO vs. VALT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RATE.TO на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VALT.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RATE.TO и VALT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RATE.TOVALT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.14

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.97

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.93

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RATE.TO и VALT.TO

Максимальная просадка RATE.TO за все время составила -14.01%, что меньше максимальной просадки VALT.TO в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE.TO и VALT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RATE.TOVALT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.01%

-20.96%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-19.47%

+18.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.70%

-19.47%

+17.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.38%

-20.96%

+17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-17.54%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-5.79%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

7.99%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RATE.TO и VALT.TO

Текущая волатильность для Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) составляет 0.74%, в то время как у CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что RATE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RATE.TOVALT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.89%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

23.19%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

26.83%

-24.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

18.17%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

17.91%

-12.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RATE.TO и VALT.TO

Дивидендная доходность RATE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как VALT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RATE.TO
Arrow EC Income Advantage Alternative Fund		4.64%4.60%5.68%7.43%4.97%3.52%2.98%2.99%2.32%
VALT.TO
CI Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RATE.TO and VALT.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RATE.TO и VALT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор