PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND.DE с ETHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAND.DE с ETHC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE).

RAND.DE и ETHC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г.. ETHC.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RAND.DE и ETHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND.DE и ETHC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-56.05%
ETHC.DE
21Shares Ethereum Core Staking ETP		-27.44%-21.50%52.05%90.66%-17.54%

Доходность по периодам

С начала года, RAND.DE показывает доходность -17.13%, что значительно выше, чем у ETHC.DE с доходностью -27.44%.

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHC.DE

1 день
2.75%
1 месяц
4.78%
С начала года
-27.44%
6 месяцев
-50.15%
1 год
4.66%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

21Shares Ethereum Core Staking ETP

Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с VETH.DE
Часто сравнивают с ETHC.DE:
ETHC.DE с ETHA.DEETHC.DE с 21XH.DEETHC.DE с 2UNI.DEETHC.DE с CETH.DEETHC.DE с 2BTC.DEETHC.DE с HDX1.DEETHC.DE с 21XL.DE

Сравнение комиссий RAND.DE и ETHC.DE

RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHC.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ETHC.DE
21Shares Ethereum Core Staking ETP
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

RAND.DE vs. ETHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHC.DE
Ранг доходности на риск ETHC.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHC.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHC.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND.DE c ETHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAND.DEETHC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.07

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.59

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.09

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

0.19

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND.DE vs. ETHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ETHC.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND.DE и ETHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAND.DEETHC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.07

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.15

-0.44

Корреляция

Корреляция между RAND.DE и ETHC.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND.DE и ETHC.DE

Ни RAND.DE, ни ETHC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAND.DE и ETHC.DE

Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, что больше максимальной просадки ETHC.DE в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и ETHC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAND.DEETHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.60%

-64.71%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-60.75%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.42%

-53.86%

-28.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-21.89%

-37.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

29.16%

+14.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND.DE и ETHC.DE

CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE) с волатильностью 17.81%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAND.DEETHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

17.81%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.03%

45.62%

+21.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.91%

65.55%

+33.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.48%

61.23%

+32.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.48%

61.23%

+32.25%