PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAND.DE с ETHB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RAND.DE с ETHB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE).

RAND.DE и ETHB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г.. ETHB.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 4 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RAND.DE и ETHB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAND.DE и ETHB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%
ETHB.DE
21Shares Ethereum Staking ETP		-27.30%-22.46%52.30%91.40%-8.49%
Разные валюты инструментов

RAND.DE торгуется в EUR, в то время как ETHB.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHB.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RAND.DE показывает доходность -17.13%, что значительно выше, чем у ETHB.DE с доходностью -27.30%.

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHB.DE

1 день
3.39%
1 месяц
5.41%
С начала года
-27.30%
6 месяцев
-50.13%
1 год
4.00%
3 года*
2.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

21Shares Ethereum Staking ETP

Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с VETH.DE
Часто сравнивают с ETHB.DE:
ETHB.DE с ETHAETHB.DE с ETHA.DEETHB.DE с ABCH.DEETHB.DE с COMS.DEETHB.DE с 2BTC.DEETHB.DE с BOLD.DEETHB.DE с 21XJ.DE

Сравнение комиссий RAND.DE и ETHB.DE

RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ETHB.DE в 1.49%.

ETHB.DE
21Shares Ethereum Staking ETP
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

RAND.DE vs. ETHB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
ETHB.DE
Ранг доходности на риск ETHB.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHB.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHB.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHB.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHB.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAND.DE c ETHB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAND.DEETHB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.06

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.58

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.08

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

0.16

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAND.DE vs. ETHB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAND.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ETHB.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAND.DE и ETHB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAND.DEETHB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.16

-0.12

Корреляция

Корреляция между RAND.DE и ETHB.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAND.DE и ETHB.DE

Ни RAND.DE, ни ETHB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RAND.DE и ETHB.DE

Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, что больше максимальной просадки ETHB.DE в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и ETHB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAND.DEETHB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.60%

-70.31%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.75%

-60.68%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.42%

-54.38%

-28.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.06%

-36.69%

-22.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.20%

29.20%

+14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RAND.DE и ETHB.DE

CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с 21Shares Ethereum Staking ETP (ETHB.DE) с волатильностью 17.90%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAND.DEETHB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.86%

17.90%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.03%

45.48%

+21.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.91%

65.57%

+33.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.48%

67.17%

+26.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.48%

67.17%

+26.31%