Сравнение RAND.DE с 21XL.DE
RAND.DE (CoinShares Physical Staked Algorand EUR) and 21XL.DE (21Shares Chainlink ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RAND.DE returned -11.13%/yr vs 3.38%/yr for 21XL.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RAND.DE charges 0.00%/yr vs 2.50%/yr for 21XL.DE.
Доходность
Сравнение доходности RAND.DE и 21XL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAND.DE показывает доходность -18.89%, что значительно выше, чем у 21XL.DE с доходностью -35.14%.
RAND.DE
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -18.89%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -45.18%
- 3 года*
- -11.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
21XL.DE
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -18.38%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -41.35%
- 1 год
- -43.52%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RAND.DE и 21XL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAND.DE CoinShares Physical Staked Algorand EUR | -18.89% | -63.34% | 46.73% | 44.34% | -52.23% |
21XL.DE 21Shares Chainlink ETP | -35.14% | -48.85% | 35.52% | 175.51% | -17.61% |
Correlation
The correlation between RAND.DE and 21XL.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between RAND.DE and 21XL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAND.DE vs. 21XL.DE — Ранг доходности на риск
RAND.DE
21XL.DE
Сравнение RAND.DE c 21XL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) и 21Shares Chainlink ETP (21XL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAND.DE | 21XL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.65 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.96 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAND.DE | 21XL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.21 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок RAND.DE и 21XL.DE
Максимальная просадка RAND.DE за все время составила -86.60%, что больше максимальной просадки 21XL.DE в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAND.DE и 21XL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAND.DE | 21XL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.60% | -76.22% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.75% | -69.93% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.60% | -76.22% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.79% | -76.22% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.08% | -45.63% | -14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.62% | 46.95% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAND.DE и 21XL.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с 21Shares Chainlink ETP (21XL.DE) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что RAND.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 21XL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAND.DE | 21XL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 14.80% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.93% | 44.20% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.35% | 72.09% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.49% | 86.07% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.49% | 86.07% | +6.42% |
Сравнение комиссий RAND.DE и 21XL.DE
RAND.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии 21XL.DE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAND.DE и 21XL.DE
Ни RAND.DE, ни 21XL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RAND.DE and 21XL.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAND.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAND.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.50% for 21XL.DE.
They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for RAND.DE and 2.50% for 21XL.DE.
Подберите оптимальное распределение для RAND.DE и 21XL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор