PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RAAR с TEMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RAAR и TEMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF (RAAR) и T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


RAAR

1 день
0.01%
1 месяц
0.67%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TEMR

1 день
-2.27%
1 месяц
-6.98%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RAAR и TEMR


Correlation

The correlation between RAAR and TEMR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF

T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF

Доходность на риск

Сравнение RAAR c TEMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF (RAAR) и T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RAAR vs. TEMR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RAAR и TEMR

Максимальная просадка RAAR за все время составила -0.65%, что меньше максимальной просадки TEMR в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAR и TEMR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RAARTEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.65%

-10.07%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.07%

+10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-2.93%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RAAR и TEMR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RAARTEMRРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

33.55%

-31.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

33.55%

-31.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

33.55%

-31.64%

Сравнение комиссий RAAR и TEMR

И RAAR, и TEMR имеют комиссию равную 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RAAR и TEMR

Ни RAAR, ни TEMR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


RAAR and TEMR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RAAR and TEMR have the same expense ratio: 0.40% per year.

RAAR and TEMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Reckoner and T. Rowe Price.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RAAR и TEMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор