Сравнение RAAR с TCV
RAAR (Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF) and TCV (Towle Value ETF) are both exchange-traded funds - RAAR is a Actively Managed fund actively managed by Reckoner, while TCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RAAR charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for TCV.
Доходность
Сравнение доходности RAAR и TCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TCV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 30.32%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.40K | $99.13K | $93.02K | |
| $818.80K | $545.38K | $346.43K |
Сравнение доходности по годам RAAR и TCV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAAR Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF | 2.34% |
TCV Towle Value ETF | 11.00% |
Correlation
The correlation between RAAR and TCV is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAR vs. TCV — Ранг доходности на риск
RAAR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCV
Сравнение RAAR c TCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF (RAAR) и Towle Value ETF (TCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAR | TCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAR и TCV
Максимальная просадка RAAR за все время составила -0.65%, что меньше максимальной просадки TCV в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAR и TCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAR | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.65% | -12.23% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.36% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.19% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAR и TCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAR | TCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 20.28% | -18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 21.00% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 21.00% | -19.20% |
Сравнение комиссий RAAR и TCV
RAAR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCV в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAR и TCV
RAAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RAAR Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Reinvesting ETF | 0.00% | 0.00% |
TCV Towle Value ETF | 0.55% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
RAAR and TCV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAAR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAAR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for TCV.
TCV has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for RAAR.
RAAR is categorized as Actively Managed, while TCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Reckoner and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.40% for RAAR and 0.85% for TCV.
Подберите оптимальное распределение для RAAR и TCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор