PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R8T.DE с IQQ6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R8T.DE с IQQ6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE).

R8T.DE и IQQ6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R8T.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. IQQ6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+. Фонд был запущен 20 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности R8T.DE и IQQ6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R8T.DE и IQQ6.DE

2026 (YTD)202520242023
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		3.96%-3.97%2.59%5.29%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		4.30%-2.51%5.91%3.74%

Доходность по периодам

С начала года, R8T.DE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у IQQ6.DE с доходностью 4.30%.

R8T.DE

1 день
-12.87%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.96%
6 месяцев
3.84%
1 год
1.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQ6.DE

1 день
0.97%
1 месяц
-4.19%
С начала года
4.30%
6 месяцев
3.78%
1 год
2.47%
3 года*
4.92%
5 лет*
2.36%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с R8T.DE:
R8T.DE с ARAW.DER8T.DE с ASCH.DER8T.DE с 10AJ.DER8T.DE с AYEP.DER8T.DE с CSYZ.DER8T.DE с H4Z7.DER8T.DE с H4ZL.DE
Часто сравнивают с IQQ6.DE:
IQQ6.DE с TRET.DEIQQ6.DE с SPYJ.DEIQQ6.DE с IUSP.DEIQQ6.DE с VNQIQQ6.DE с QYLDIQQ6.DE с SCHDIQQ6.DE с VOO

Сравнение комиссий R8T.DE и IQQ6.DE

R8T.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQQ6.DE в 0.59%.

IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

R8T.DE vs. IQQ6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R8T.DE
Ранг доходности на риск R8T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R8T.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R8T.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R8T.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IQQ6.DE
Ранг доходности на риск IQQ6.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ6.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ6.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ6.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ6.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ6.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R8T.DE c IQQ6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R8T.DEIQQ6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.17

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.31

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.78

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

2.19

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R8T.DE vs. IQQ6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R8T.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа IQQ6.DE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R8T.DE и IQQ6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R8T.DEIQQ6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.21

-0.10

Корреляция

Корреляция между R8T.DE и IQQ6.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R8T.DE и IQQ6.DE

R8T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQ6.DE
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		3.53%3.61%3.37%3.39%3.91%2.51%3.58%3.24%4.53%3.49%3.45%3.27%

Просадки

Сравнение просадок R8T.DE и IQQ6.DE

Максимальная просадка R8T.DE за все время составила -21.76%, что меньше максимальной просадки IQQ6.DE в -66.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R8T.DE и IQQ6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

R8T.DEIQQ6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.76%

-66.50%

+44.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-10.16%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-9.28%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-14.07%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

2.70%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности R8T.DE и IQQ6.DE

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (IQQ6.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что R8T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R8T.DEIQQ6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.18%

4.37%

+17.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.44%

7.82%

+23.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

14.85%

+19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

14.51%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

16.37%

+6.10%