PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R8T.DE с 10AJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение R8T.DE с 10AJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE).

R8T.DE и 10AJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. R8T.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. 10AJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности R8T.DE и 10AJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам R8T.DE и 10AJ.DE

2026 (YTD)202520242023
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		3.96%-3.97%2.59%5.29%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		4.69%-1.85%5.52%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, R8T.DE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у 10AJ.DE с доходностью 4.69%.

R8T.DE

1 день
-12.87%
1 месяц
-4.01%
С начала года
3.96%
6 месяцев
3.84%
1 год
1.95%
3 года*
3.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

10AJ.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
4.78%
1 год
4.08%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с R8T.DE:
R8T.DE с ARAW.DER8T.DE с ASCH.DER8T.DE с AYEP.DER8T.DE с CSYZ.DER8T.DE с H4Z7.DER8T.DE с H4ZL.DER8T.DE с IQQP.DE
Часто сравнивают с 10AJ.DE:
10AJ.DE с XYP1.DE10AJ.DE с ANXU.L10AJ.DE с VOO10AJ.DE с SMX10AJ.DE с XDWH.DE10AJ.DE с WEBN.DE10AJ.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий R8T.DE и 10AJ.DE

R8T.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 10AJ.DE в 0.24%.

R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

R8T.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R8T.DE
Ранг доходности на риск R8T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R8T.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R8T.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R8T.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
10AJ.DE
Ранг доходности на риск 10AJ.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AJ.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AJ.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AJ.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R8T.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R8T.DE10AJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.28

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.46

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.91

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

2.90

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R8T.DE vs. 10AJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R8T.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа 10AJ.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R8T.DE и 10AJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R8T.DE10AJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.20

-0.09

Корреляция

Корреляция между R8T.DE и 10AJ.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R8T.DE и 10AJ.DE

R8T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM20252024202320222021202020192018
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
10AJ.DE
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist		2.86%2.99%2.94%2.98%3.23%2.13%3.10%2.92%2.63%

Просадки

Сравнение просадок R8T.DE и 10AJ.DE

Максимальная просадка R8T.DE за все время составила -21.76%, что меньше максимальной просадки 10AJ.DE в -42.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R8T.DE и 10AJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

R8T.DE10AJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.76%

-42.62%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-10.73%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-9.46%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-12.26%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

2.49%

+7.31%

Волатильность

Сравнение волатильности R8T.DE и 10AJ.DE

abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что R8T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

R8T.DE10AJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.18%

4.58%

+17.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.44%

8.04%

+23.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.00%

14.62%

+19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

14.59%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

17.20%

+5.27%