PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R8T.DE с FTGT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R8T.DE с FTGT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R8T.DE (abrdn Future Real Estate UCITS ETF) and FTGT.DE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc) are both REIT funds. R8T.DE is actively managed, while FTGT.DE is passively managed. Over the past 3 years, R8T.DE returned 3.46%/yr vs 1.37%/yr for FTGT.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. R8T.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FTGT.DE.

Доходность

Сравнение доходности R8T.DE и FTGT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R8T.DE показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у FTGT.DE с доходностью 8.42%.

R8T.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
6.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGT.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.54%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.07%
1 год
6.92%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R8T.DE и FTGT.DE

2026 (YTD)202520242023
R8T.DE
abrdn Future Real Estate UCITS ETF		5.83%-3.97%2.59%5.29%
FTGT.DE
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc		8.42%-4.41%-6.32%8.24%

Correlation

The correlation between R8T.DE and FTGT.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.84

The correlation between R8T.DE and FTGT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Future Real Estate UCITS ETF

First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с R8T.DE:
R8T.DE с H4ZL.DER8T.DE с ESAD.DER8T.DE с ARAW.DER8T.DE с CSYZ.DER8T.DE с ASCH.DER8T.DE с AYEP.DER8T.DE с IQQ4.DE
Часто сравнивают с FTGT.DE:
FTGT.DE с H4Z7.DEFTGT.DE с CSYZ.DEFTGT.DE с QCLN.DEFTGT.DE с FTGS.DEFTGT.DE с FTGQ.DEFTGT.DE с SKYE.DEFTGT.DE с ZPRP.DE

Доходность на риск

R8T.DE vs. FTGT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R8T.DE
Ранг доходности на риск R8T.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R8T.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R8T.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R8T.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FTGT.DE
Ранг доходности на риск FTGT.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGT.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGT.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGT.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGT.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R8T.DE c FTGT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R8T.DEFTGT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.56

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
0.86

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

0.94

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

2.19

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R8T.DE vs. FTGT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R8T.DE на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FTGT.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R8T.DE и FTGT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R8T.DEFTGT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.30

+0.46

Просадки

Сравнение просадок R8T.DE и FTGT.DE

Максимальная просадка R8T.DE за все время составила -21.76%, что меньше максимальной просадки FTGT.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R8T.DE и FTGT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R8T.DEFTGT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.76%

-33.54%

+11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-7.38%

-10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-20.84%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-20.84%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-22.36%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.72%

3.18%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности R8T.DE и FTGT.DE

Текущая волатильность для abrdn Future Real Estate UCITS ETF (R8T.DE) составляет 2.99%, в то время как у First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Acc (FTGT.DE) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что R8T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R8T.DEFTGT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.62%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

8.99%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

12.47%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.51%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

16.51%

+2.04%

Сравнение комиссий R8T.DE и FTGT.DE

R8T.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTGT.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R8T.DE и FTGT.DE

Ни R8T.DE, ни FTGT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

R8T.DE and FTGT.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, R8T.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R8T.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FTGT.DE.

They also come from different issuers: abrdn and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for R8T.DE and 0.60% for FTGT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R8T.DE и FTGT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор