PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R2SC.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R2SC.L с WLDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R2SC.L (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - R2SC.L tracks the Russell 2000 TR USD while WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, R2SC.L returned 7.28%/yr vs 8.23%/yr for WLDS.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. R2SC.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности R2SC.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, R2SC.L показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 14.58%.

R2SC.L

1 день
1.16%
1 месяц
4.52%
С начала года
18.02%
6 месяцев
15.96%
1 год
42.36%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.46%

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.95%
1 год
33.75%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R2SC.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
R2SC.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		18.02%4.66%11.86%12.18%-11.55%15.87%15.73%20.67%-2.46%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%

Correlation

The correlation between R2SC.L and WLDS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.95

The correlation between R2SC.L and WLDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов R2SC.L и WLDS.L

Секторы
R2SC.L
WLDS.L

Промышленность

17.7%
20.5%

Технологии

17.1%
15.2%

Здравоохранение

16.5%
9.5%

Финансовые услуги

15.7%
13.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.6%

Энергетика

6.1%
5.0%

Недвижимость

6.1%
8.0%

Сырьевые материалы

4.8%
8.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.9%

Промышленность

R2SC.L
17.7%
WLDS.L
20.5%

Технологии

R2SC.L
17.1%
WLDS.L
15.2%

Здравоохранение

R2SC.L
16.5%
WLDS.L
9.5%

Финансовые услуги

R2SC.L
15.7%
WLDS.L
13.3%

Потребительский циклический сектор

R2SC.L
8.4%
WLDS.L
10.6%

Энергетика

R2SC.L
6.1%
WLDS.L
5.0%

Недвижимость

R2SC.L
6.1%
WLDS.L
8.0%

Сырьевые материалы

R2SC.L
4.8%
WLDS.L
8.2%

Коммунальные услуги

R2SC.L
2.9%
WLDS.L
2.8%

Коммуникационные услуги

R2SC.L
2.5%
WLDS.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

R2SC.L
2.4%
WLDS.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с R2SC.L:
R2SC.L с USSC.LR2SC.L с XRSG.LR2SC.L с ^SP400R2SC.L с AVUVR2SC.L с WSML.LR2SC.L с RTYS.LR2SC.L с CUS1.L
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с IYW

Доходность на риск

R2SC.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R2SC.L
Ранг доходности на риск R2SC.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2SC.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2SC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2SC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2SC.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2SC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R2SC.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R2SC.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.67

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.75

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.32

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

16.35

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R2SC.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R2SC.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R2SC.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R2SC.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.01

Просадки

Сравнение просадок R2SC.L и WLDS.L

Максимальная просадка R2SC.L за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R2SC.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R2SC.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-33.26%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.78%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.00%

-21.55%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-21.55%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.36%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.06%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности R2SC.L и WLDS.L

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2SC.L) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что R2SC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R2SC.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.41%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

9.29%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

12.58%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

15.53%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

17.29%

+3.49%

Сравнение комиссий R2SC.L и WLDS.L

R2SC.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R2SC.L и WLDS.L

Ни R2SC.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, R2SC.L and WLDS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R2SC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R2SC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

R2SC.L tracks Russell 2000 TR USD, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for R2SC.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R2SC.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор