Сравнение R1VL.L с FRXD.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.93%/yr vs 20.73%/yr for FRXD.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1VL.L торгуется в USD, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.13%.
R1VL.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- С начала года
- 18.42%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1VL.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.42% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.10% | 40.67% | 5.78% | 11.02% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and FRXD.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
FRXD.L
Сравнение R1VL.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.29 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 3.75 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.65 | 8.52 | +11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и FRXD.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -36.94% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -4.75% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -10.09% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.95% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -6.09% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 2.10% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и FRXD.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.62%, в то время как у Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.06% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 8.55% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 10.96% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 14.46% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.62% | -3.01% |
Сравнение комиссий R1VL.L и FRXD.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FRXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и FRXD.L
R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and FRXD.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FRXD.L is Europe Equities. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор