Сравнение R1VL.L с FLXX.L
R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) and FLXX.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - R1VL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while FLXX.L is a Dividend fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index - Net Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, R1VL.L returned 17.50%/yr vs 15.92%/yr for FLXX.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. R1VL.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for FLXX.L.
Доходность
Сравнение доходности R1VL.L и FLXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
R1VL.L торгуется в USD, в то время как FLXX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, R1VL.L показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у FLXX.L с доходностью 12.41%.
R1VL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXX.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1VL.L и FLXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.22% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
FLXX.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 12.41% | 14.57% | 15.19% | 8.28% |
Correlation
The correlation between R1VL.L and FLXX.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between R1VL.L and FLXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1VL.L vs. FLXX.L — Ранг доходности на риск
R1VL.L
FLXX.L
Сравнение R1VL.L c FLXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FLXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R1VL.L | FLXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.04 | 2.84 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 9.93 | +8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R1VL.L и FLXX.L
Максимальная просадка R1VL.L за все время составила -16.43%, что меньше максимальной просадки FLXX.L в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1VL.L и FLXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1VL.L | FLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -34.61% | +18.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -6.69% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -12.36% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.77% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -5.21% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.92% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1VL.L и FLXX.L
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) составляет 2.54%, в то время как у Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FLXX.L) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что R1VL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1VL.L | FLXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 4.98% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 8.73% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 10.59% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 13.16% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 14.65% | -2.05% |
Сравнение комиссий R1VL.L и FLXX.L
R1VL.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLXX.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1VL.L и FLXX.L
R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXX.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.50% | 2.70% | 2.40% | 2.79% | 2.97% | 2.30% | 2.58% | 3.30% | 3.23% | 0.45% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
R1VL.L and FLXX.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for FLXX.L.
R1VL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FLXX.L is Dividend. R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, while FLXX.L tracks LibertyQ Global Dividend Index - Net Return. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.18% for R1VL.L and 0.30% for FLXX.L.
Подберите оптимальное распределение для R1VL.L и FLXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор