PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение R1GR.AS с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение R1GR.AS с CSPX.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, R1GR.AS returned 25.33% vs 27.84% for CSPX.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.

Доходность

Сравнение доходности R1GR.AS и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

R1GR.AS торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, R1GR.AS показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у CSPX.AS с доходностью 10.25%.

R1GR.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
5.23%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.63%
1 год
25.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSPX.AS

1 день
0.03%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.84%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам R1GR.AS и CSPX.AS

2026 (YTD)202520242023
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		6.45%17.57%35.07%6.55%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.25%17.97%25.59%4.59%

Correlation

The correlation between R1GR.AS and CSPX.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between R1GR.AS and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Доходность на риск

R1GR.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение R1GR.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

R1GR.ASCSPX.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.43

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.48

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.21

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

13.65

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

R1GR.AS vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа R1GR.AS на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа CSPX.AS равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R1GR.AS и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

R1GR.ASCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.43

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.85

+0.48

Просадки

Сравнение просадок R1GR.AS и CSPX.AS

Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и CSPX.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

R1GR.ASCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-34.12%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-8.56%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.55%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.11%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

2.03%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности R1GR.AS и CSPX.AS

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

R1GR.ASCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.79%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

7.96%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

11.30%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.84%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

16.30%

+2.60%

Сравнение комиссий R1GR.AS и CSPX.AS

R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов R1GR.AS и CSPX.AS

Ни R1GR.AS, ни CSPX.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

R1GR.AS and CSPX.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for R1GR.AS.

R1GR.AS is categorized as Large Cap Growth Equities, while CSPX.AS is S&P 500. R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.07% for CSPX.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и CSPX.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор