Сравнение R1GR.AS с COPM.AS
R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) and COPM.AS (iShares Copper Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while COPM.AS is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, R1GR.AS returned 24.34% vs 98.47% for COPM.AS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. R1GR.AS charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for COPM.AS.
Доходность
Сравнение доходности R1GR.AS и COPM.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R1GR.AS показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у COPM.AS с доходностью 25.99%.
R1GR.AS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPM.AS
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 25.99%
- 6 месяцев
- 35.73%
- 1 год
- 98.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам R1GR.AS и COPM.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
R1GR.AS iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF | 6.45% | 17.57% | 35.07% | 6.55% |
COPM.AS iShares Copper Miners UCITS ETF | 25.99% | 82.17% | 0.45% | -4.72% |
Correlation
The correlation between R1GR.AS and COPM.AS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R1GR.AS vs. COPM.AS — Ранг доходности на риск
R1GR.AS
COPM.AS
Сравнение R1GR.AS c COPM.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) и iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R1GR.AS | COPM.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.09 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 14.72 | -9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R1GR.AS | COPM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.75 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.11 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок R1GR.AS и COPM.AS
Максимальная просадка R1GR.AS за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки COPM.AS в -37.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R1GR.AS и COPM.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R1GR.AS | COPM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -37.12% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -25.05% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -3.81% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -11.54% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 6.98% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности R1GR.AS и COPM.AS
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) составляет 4.13%, в то время как у iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.AS) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что R1GR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPM.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R1GR.AS | COPM.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 13.86% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 31.88% | -20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 37.25% | -21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 34.32% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 34.32% | -15.42% |
Сравнение комиссий R1GR.AS и COPM.AS
R1GR.AS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии COPM.AS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R1GR.AS и COPM.AS
Ни R1GR.AS, ни COPM.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
R1GR.AS and COPM.AS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for COPM.AS.
R1GR.AS is categorized as Large Cap Growth Equities, while COPM.AS is Commodity Producers Equities. R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index, while COPM.AS tracks STOXX Global Copper Miners Index. Their fees differ too: 0.18% for R1GR.AS and 0.55% for COPM.AS.
Подберите оптимальное распределение для R1GR.AS и COPM.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор