PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QYLP.L с IDVY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLP.L с IDVY.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QYLP.L (Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP) and IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) are both exchange-traded funds - QYLP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index, while IDVY.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLP.L returned 9.84%/yr vs 21.12%/yr for IDVY.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QYLP.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.L.

Доходность

Сравнение доходности QYLP.L и IDVY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QYLP.L торгуется в GBP, в то время как IDVY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QYLP.L показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у IDVY.L с доходностью 10.37%.

QYLP.L

1 день
-3.37%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
2.55%
С начала года
3.50%
1 год
14.43%
3 года*
9.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVY.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
9.58%
С начала года
10.37%
1 год
22.48%
3 года*
21.12%
5 лет*
10.26%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLP.L и IDVY.L

2026 (YTD)2025202420232022
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		3.50%-1.78%24.51%16.58%-18.75%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		10.37%48.82%3.38%2.07%0.65%

Correlation

The correlation between QYLP.L and IDVY.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.16

Сравнение распределения секторов QYLP.L и IDVY.L

Секторы
QYLP.L
IDVY.L

Технологии

20.4%

-

Потребительский циклический сектор

17.2%
7.9%

Промышленность

16.0%
16.4%

Финансовые услуги

14.8%
50.3%

Здравоохранение

10.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

7.4%
5.7%

Недвижимость

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.5%
8.3%

Энергетика

0.2%
4.6%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

QYLP.L
20.4%
IDVY.L

-

Потребительский циклический сектор

QYLP.L
17.2%
IDVY.L
7.9%

Промышленность

QYLP.L
16.0%
IDVY.L
16.4%

Финансовые услуги

QYLP.L
14.8%
IDVY.L
50.3%

Здравоохранение

QYLP.L
10.2%
IDVY.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

QYLP.L
8.4%
IDVY.L
4.0%

Коммуникационные услуги

QYLP.L
7.4%
IDVY.L
5.7%

Недвижимость

QYLP.L
3.5%
IDVY.L

-

Коммунальные услуги

QYLP.L
1.5%
IDVY.L
8.3%

Энергетика

QYLP.L
0.2%
IDVY.L
4.6%

Сырьевые материалы

QYLP.L
0.1%
IDVY.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP

iShares EURO Dividend UCITS

Часто сравнивают с QYLP.L:
QYLP.L с QYLDQYLP.L с JEQP.LQYLP.L с TDGB.LQYLP.L с IUKD.LQYLP.L с JEGP.LQYLP.L с WINC.ASQYLP.L с SDIP.L
Часто сравнивают с IDVY.L:
IDVY.L с EUDI.LIDVY.L с IUKD.LIDVY.L с CSX5.LIDVY.L с DGROIDVY.L с FEV.LIDVY.L с FLXD.LIDVY.L с DVY

Доходность на риск

QYLP.L vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLP.L
Ранг доходности на риск QYLP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLP.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLP.L c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLP.LIDVY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.87

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.53

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.50

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

8.43

+2.72

QYLP.L vs. IDVY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLP.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVY.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLP.L и IDVY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLP.L и IDVY.L

Максимальная просадка QYLP.L за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки IDVY.L в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLP.L и IDVY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLP.LIDVY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-74.07%

+52.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-8.95%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.90%

-10.50%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

0.00%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-33.84%

+26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.66%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLP.L и IDVY.L

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP (QYLP.L) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что QYLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLP.LIDVY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.21%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.62%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.98%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

15.35%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

17.31%

-2.16%

Сравнение комиссий QYLP.L и IDVY.L

QYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDVY.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLP.L и IDVY.L

Дивидендная доходность QYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности IDVY.L в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		4.48%4.28%5.94%5.75%5.08%3.76%3.59%5.03%4.68%3.85%3.69%3.93%
QYLP.L
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis GBP		12.02%11.71%10.64%10.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QYLP.L and IDVY.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDVY.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDVY.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for QYLP.L.

QYLP.L is categorized as Nasdaq-100, while IDVY.L is Europe Equities. QYLP.L tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite Index, while IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for QYLP.L and 0.40% for IDVY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLP.L и IDVY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор