Сравнение QYLE.DE с IWDA.AS
QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QYLE.DE returned 12.74%/yr vs 16.75%/yr for IWDA.AS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QYLE.DE charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности QYLE.DE и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QYLE.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 10.11%.
QYLE.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам QYLE.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 6.53% | -7.62% | 37.36% | 30.02% | -5.65% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.11% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -6.24% |
Correlation
The correlation between QYLE.DE and IWDA.AS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between QYLE.DE and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QYLE.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
QYLE.DE
IWDA.AS
Сравнение QYLE.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QYLE.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 3.57 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 14.14 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QYLE.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка QYLE.DE за все время составила -24.06%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLE.DE и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QYLE.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.06% | -33.63% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -6.45% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -21.59% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -1.19% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -4.24% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.64% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QYLE.DE и IWDA.AS
Текущая волатильность для Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) составляет 2.32%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что QYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QYLE.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 3.07% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 7.94% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 11.14% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 14.12% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 15.00% | -1.75% |
Сравнение комиссий QYLE.DE и IWDA.AS
QYLE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWDA.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLE.DE и IWDA.AS
Дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 8.84% | 10.67% | 15.00% | 20.20% |
Часто задаваемые вопросы
QYLE.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
QYLE.DE is categorized as Nasdaq-100, while IWDA.AS is Global Equities. QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for QYLE.DE and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для QYLE.DE и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор