Сравнение QVMP.DE с ZA30.DE
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both S&P 500 funds - QVMP.DE tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor while ZA30.DE tracks the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, QVMP.DE returned 21.01%/yr vs 18.54%/yr for ZA30.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for ZA30.DE.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и ZA30.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у ZA30.DE с доходностью 11.16%.
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
ZA30.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и ZA30.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | -1.24% |
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 11.16% | 5.34% | 31.19% | 24.10% | -5.78% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and ZA30.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between QVMP.DE and ZA30.DE shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. ZA30.DE — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
ZA30.DE
Сравнение QVMP.DE c ZA30.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMP.DE | ZA30.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 4.12 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 15.63 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMP.DE | ZA30.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.47 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и ZA30.DE
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки ZA30.DE в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и ZA30.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | ZA30.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -23.45% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -6.91% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -23.45% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.22% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.83% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и ZA30.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) имеют волатильность 2.72% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | ZA30.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.73% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 7.54% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 11.54% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 14.38% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 14.38% | +2.70% |
Сравнение комиссий QVMP.DE и ZA30.DE
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZA30.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и ZA30.DE
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как ZA30.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and ZA30.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while ZA30.DE tracks S&P 500 ESG. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.07% for ZA30.DE.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и ZA30.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор