Сравнение QVMP.DE с SPY5.DE
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - QVMP.DE tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor while SPY5.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.50%/yr vs 14.76%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и SPY5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 11.39%.
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
SPY5.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и SPY5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.39% | 4.75% | 32.36% | 22.42% | -14.24% | 40.60% | 6.73% | 34.93% | 0.25% | 3.81% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and SPY5.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between QVMP.DE and SPY5.DE has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
SPY5.DE
Сравнение QVMP.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMP.DE | SPY5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 3.57 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 12.77 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMP.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.97 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и SPY5.DE
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и SPY5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -33.86% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -7.15% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -23.34% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -23.34% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.44% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.95% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.00% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и SPY5.DE
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеют волатильность 2.72% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | SPY5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.66% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 7.54% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 11.51% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.18% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.07% | +1.01% |
Сравнение комиссий QVMP.DE и SPY5.DE
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и SPY5.DE
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SPY5.DE в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.99% | 1.03% | 1.22% | 1.42% | 0.95% | 1.37% | 1.74% | 3.30% | 1.59% | 1.57% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.03% for SPY5.DE.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и SPY5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор