Сравнение QVMP.DE с SMLD.DE
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - QVMP.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.50%/yr vs 25.24%/yr for SMLD.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -3.49% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and SMLD.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between QVMP.DE and SMLD.DE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
SMLD.DE
Сравнение QVMP.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMP.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 0.92 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 1.91 | +11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMP.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.51 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.29 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -73.78% | +39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -14.77% | +10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -22.99% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -22.99% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -3.47% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -17.76% | +12.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 7.16% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) составляет 2.72%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 5.38% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 12.79% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 26.64% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 22.60% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 34.70% | -17.62% |
Сравнение комиссий QVMP.DE и SMLD.DE
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и SMLD.DE
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and SMLD.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QVMP.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QVMP.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
QVMP.DE is categorized as S&P 500, while SMLD.DE is Energy Equities. QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор