Сравнение QVMP.DE с E500.DE
QVMP.DE (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both S&P 500 funds from Invesco - QVMP.DE tracks the S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor while E500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QVMP.DE returned 16.50%/yr vs 11.18%/yr for E500.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVMP.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for E500.DE.
Доходность
Сравнение доходности QVMP.DE и E500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QVMP.DE показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 8.91%.
QVMP.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
E500.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам QVMP.DE и E500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 17.52% | 1.52% | 37.24% | 3.45% | 6.13% | 36.91% | -1.58% | 28.87% | -3.41% | 8.38% |
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 8.91% | 15.32% | 22.74% | 23.33% | -21.41% | 28.61% | 16.03% | 27.42% | -8.60% | 9.87% |
Correlation
The correlation between QVMP.DE and E500.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between QVMP.DE and E500.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QVMP.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск
QVMP.DE
E500.DE
Сравнение QVMP.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QVMP.DE | E500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 2.80 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | 11.96 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QVMP.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.69 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок QVMP.DE и E500.DE
Максимальная просадка QVMP.DE за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке E500.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVMP.DE и E500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QVMP.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -34.20% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -8.73% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -18.50% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -25.83% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.59% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.97% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.05% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QVMP.DE и E500.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (QVMP.DE) составляет 2.72%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что QVMP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QVMP.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 3.11% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 8.64% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 11.77% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.99% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.61% | +0.47% |
Сравнение комиссий QVMP.DE и E500.DE
QVMP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QVMP.DE и E500.DE
Дивидендная доходность QVMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVMP.DE Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.77% | 0.84% | 0.82% | 1.61% | 1.82% | 0.86% | 1.58% | 1.38% | 1.31% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QVMP.DE and E500.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for QVMP.DE.
QVMP.DE tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor, while E500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for QVMP.DE and 0.05% for E500.DE.
Подберите оптимальное распределение для QVMP.DE и E500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор