PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUVU с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUVU с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

QUVU и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUVU - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QUVU и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUVU и DFRA

2026 (YTD)202520242023
QUVU
Hartford Quality Value ETF		-0.02%14.54%9.83%8.32%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%7.05%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, QUVU показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

QUVU

1 день
0.80%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
4.73%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Quality Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с QUVU:
QUVU с SCHGQUVU с HSRTQUVU с ROAMQUVU с ABEQQUVU с GCOWQUVU с CSTKQUVU с DIVZ
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с PRFDFRA с ELCVDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с CDCDFRA с GCOW

Сравнение комиссий QUVU и DFRA

QUVU берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
QUVU
Hartford Quality Value ETF

Доходность на риск

QUVU vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUVU
Ранг доходности на риск QUVU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUVU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUVU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUVU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUVU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUVU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUVU c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Quality Value ETF (QUVU) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUVUDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.87

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.28

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.12

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

4.52

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUVU vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUVU на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFRA равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUVU и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUVUDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.73

+0.36

Корреляция

Корреляция между QUVU и DFRA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUVU и DFRA

Дивидендная доходность QUVU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
QUVU
Hartford Quality Value ETF		1.97%1.97%3.91%2.87%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок QUVU и DFRA

Максимальная просадка QUVU за все время составила -13.11%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUVU и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

QUVUDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.11%

-19.35%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-14.67%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.53%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.91%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.63%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QUVU и DFRA

Текущая волатильность для Hartford Quality Value ETF (QUVU) составляет 4.09%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что QUVU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUVUDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.81%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

11.88%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

18.56%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

17.59%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

17.59%

-5.26%