Сравнение QUED.DE с EXSH.DE
QUED.DE (BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - QUED.DE tracks the BNP Paribas Quality Europe ESG while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUED.DE returned 6.01%/yr vs 12.78%/yr for EXSH.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.32% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUED.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUED.DE показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%.
QUED.DE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам QUED.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUED.DE BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 6.46% | 12.77% | 3.56% | 20.27% | -17.26% | 25.56% | 1.90% | 22.77% | -8.51% | 7.33% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.13% |
Correlation
The correlation between QUED.DE and EXSH.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between QUED.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUED.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
QUED.DE
EXSH.DE
Сравнение QUED.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUED.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 4.85 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 16.10 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUED.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.69 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок QUED.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка QUED.DE за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUED.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUED.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -70.20% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -6.65% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -14.43% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.03% | -22.98% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.87% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -22.15% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.01% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUED.DE и EXSH.DE
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF (QUED.DE) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что QUED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUED.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.90% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 9.77% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 11.99% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 14.61% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.15% | -2.10% |
Сравнение комиссий QUED.DE и EXSH.DE
И QUED.DE, и EXSH.DE имеют комиссию равную 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUED.DE и EXSH.DE
Дивидендная доходность QUED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
QUED.DE BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 2.13% | 1.98% | 2.50% | 2.44% | 3.07% | 1.96% | 2.98% | 3.64% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUED.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUED.DE and EXSH.DE have the same expense ratio: 0.32% per year.
QUED.DE tracks BNP Paribas Quality Europe ESG, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares.
Подберите оптимальное распределение для QUED.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор