PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUASX с CSHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUASX с CSHTX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) and CSHTX (AB Taxable Multi-Sector Income Shares) are both mutual funds - QUASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while CSHTX is a Short-Term Bond fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, QUASX returned 15.01%/yr vs 2.57%/yr for CSHTX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QUASX charges 1.11%/yr vs 0.00%/yr for CSHTX.

Доходность

Сравнение доходности QUASX и CSHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUASX показывает доходность 22.99%, что значительно выше, чем у CSHTX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции QUASX превзошли акции CSHTX по среднегодовой доходности: 15.01% против 2.57% соответственно.

QUASX

1 день
2.71%
1 месяц
4.32%
С начала года
22.99%
6 месяцев
20.64%
1 год
36.87%
3 года*
16.65%
5 лет*
3.34%
10 лет*
15.01%

CSHTX

1 день
0.10%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.34%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.71%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUASX и CSHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		22.99%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%
CSHTX
AB Taxable Multi-Sector Income Shares		1.11%5.72%4.92%5.24%-3.12%0.17%2.84%5.24%1.80%1.76%

Correlation

The correlation between QUASX and CSHTX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.02

Over the past year, QUASX and CSHTX have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Growth Portfolio

AB Taxable Multi-Sector Income Shares

Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с APGAXQUASX с VOOQUASX с VSGAX
Часто сравнивают с CSHTX:
CSHTX с ACGYXCSHTX с DBLSXCSHTX с ALTFXCSHTX с APGAXCSHTX с DFAIXCSHTX с VBISXCSHTX с SNSAX

Доходность на риск

QUASX vs. CSHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CSHTX
Ранг доходности на риск CSHTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUASX c CSHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) и AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUASXCSHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.32

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
4.57

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.65

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.92

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

16.27

-7.35

QUASX vs. CSHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUASX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа CSHTX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUASX и CSHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUASX и CSHTX

Максимальная просадка QUASX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки CSHTX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUASX и CSHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUASXCSHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-5.57%

-55.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-1.11%

-13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.68%

-1.11%

-30.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.37%

-5.38%

-41.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.37%

-5.57%

-41.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.20%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-0.93%

-14.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

0.27%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности QUASX и CSHTX

AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с AB Taxable Multi-Sector Income Shares (CSHTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что QUASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUASXCSHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

0.63%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

1.39%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

1.88%

+22.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

2.08%

+24.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

1.86%

+23.77%

Сравнение комиссий QUASX и CSHTX

QUASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии CSHTX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUASX и CSHTX

QUASX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHTX
AB Taxable Multi-Sector Income Shares		4.47%4.52%3.96%2.46%1.70%1.38%1.88%2.74%2.50%2.06%2.01%1.71%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Часто задаваемые вопросы

QUASX and CSHTX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUASX has higher volatility (8.28%) compared to CSHTX (0.63%). In terms of maximum drawdown, QUASX dropped -60.97% vs CSHTX's -5.57%.

CSHTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUASX и CSHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор