Сравнение QTERX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QTERX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTERX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6	5.84%	32.94%	12.02%	12.66%	-21.13%	-3.73%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, QTERX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

QTERX

1 день: 2.68%

1 месяц: -8.99%

С начала года: 5.84%

6 месяцев: 11.30%

1 год: 35.78%

3 года*: 19.52%

5 лет*: 5.71%

10 лет*: 8.82%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с QTERX:

QTERX с DODEX QTERX с DEMIX QTERX с EFEIX QTERX с BEMIX QTERX с EAEMX QTERX с LZEMX QTERX с BADEX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с MEMQX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий QTERX и FQEMX

QTERX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

QTERX

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

QTERX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QTERX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTERX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QTERX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.06	3.07	-1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.66	3.44	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.55	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.74	3.47	-0.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.57	13.65	-3.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTERX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTERX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTERX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QTERX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.06	3.07	-1.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.62	-0.11

Корреляция

Корреляция между QTERX и FQEMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и FQEMX

Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
QTERX AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6	4.01%	4.25%	4.91%	5.76%	4.73%	2.53%	1.68%	4.48%	2.40%	1.63%	2.57%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTERX и FQEMX

Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QTERX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.15%	-34.46%	-4.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.32%	-18.93%	+5.61%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.53%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.15%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.99%	-16.40%	+5.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.21%	-11.08%	-1.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.45%	4.81%	-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и FQEMX

Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) составляет 8.75%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что QTERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QTERX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.75%	14.20%	-5.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.61%	20.17%	-6.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.93%	24.14%	-6.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.63%	19.73%	-3.10%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.69%	19.73%	-2.04%

Сравнение QTERX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности QTERX и FQEMX

Сравнение доходности по годам QTERX и FQEMX

Доходность по периодам

QTERX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QTERX и FQEMX

Доходность на риск

QTERX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

QTERX

FQEMX

Сравнение QTERX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QTERX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок QTERX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)